[Chiffres] Étude des cours du brut depuis 2002

[Sandro Minimo]

J'adore ces graphiques!

Merci!

[mélusine]

Est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour des courbes pour voir où on en est maintenant par rapport à la tendance ?

[mrlargo]

Quelques chiffres clés en dollar :

augm annuelle : 26%
doublement tous les 36 mois.

Prix "tendance" du jour : 110 $
Prix "tendance" basse : 89$
Prix "tendance" hausse : 136 $
Prix réel : 72 $

Quelques chiffres clés en euro :

augm annuelle : 18%
doublement tous les 50 mois.

Prix "tendance" du jour : 73 €
Prix "tendance" basse : 59,5 €
Prix "tendance" hausse : 86 €
Prix réel : 53,7 €

J'ajoute que vu le contexte qui varie de façon très brutale la notion de tendance "long terme" de cette courbe perd de son sens...

[mrlargo]

Une dernière remarque sur le sujet.

Contrairement aux idées reçues, le prix du baril n'avait pas varié au quotidien de manière plus significative cette dernière année que depuis 2002, dès lors qu'on le mesure en relatif (avec échelle log) : la courbe ne "tremble" pas plus à droite (en 2008) qu'à gauche (en 2002) sauf sur le dernier mois ou les variations se sont légèrement accentuées.

[grand gravelot]

Merci mrlargo.
Pour ces courbes et pour le travail sur l'hebdo du PO!

[mrlargo]

Tiens, j'ai décidé de reprendre l'étude du prix du pétrole WTI et quelques nouveaux spaggethis...

La constatation d'une montée exponentielle avait été remarquée dans les années 2002-2006
Ou disons très linéaire si on prend le logarithme du prix.

Depuis, nous avons constaté que des correctifs importants on été apportés à cette exponentielle…

J'ai premarqué de visu sur l’historique en logarithme que ces correctif se comportaient de manière assez symétrique entre la montée, chute et remontée. Je me suis demandé si on ne pouvait pas les modéliser avec un courbe de style y=x/(1+x^2), soit avec quelques paramêtres y=a(x+b)/(1+c(x+b)^2^d)
qui ressemble grosso modo à cela



J’ai appliqué ce modèle sur les deux « incidents » de la montée exponentielle :

>La première sur la crise actuelle automne-hiver 2008-2009
>La deuxième de moindre importance sur la chute de l’automne 2006-2007

J’ai approximé pifométriquement mes courbes au modèle pour mettre en place les paramètres et j’ai laissé le solveur excel ajuster cela avec une minimisation du carrés des ecarts.

Bref, la courbe finale (projection incluse) ressemble à cela, avec un coefficient de coorélation à 94% :




Je rappelle que c'est une simple projection... pas une prévision ! surtout si la crise économique refait des siennes...

[Glycogène]

Hihi, sympa, on n'arrête pas de s'amuser avec le prix du pétrole
Une idée : ta courbe de référence pourrait être une courbe du même style (pic dans les 2 sens), mais avec une asymptote à +infini différente de l'asymptote à -infini. Par exemple, 15$ à -infini et 60$ à +infini. Enfin, ça fait un paramètre en plus : écart entre -infini et +infini.
L'idée étant qu'à chaque crise, on a une courbe de ce style, mais à chaque fois on monte d'une marche à +infini, traduisant la raréfaction du pétrole.

[mrlargo]

Hihi, sympa, on n'arrête pas de s'amuser avec le prix du pétrole
Une idée : ta courbe de référence pourrait être une courbe du même style (pic dans les 2 sens), mais avec une asymptote à +infini différente de l'asymptote à -infini. Par exemple, 15$ à -infini et 60$ à +infini. Enfin, ça fait un paramètre en plus : écart entre -infini et +infini.
L'idée étant qu'à chaque crise, on a une courbe de ce style, mais à chaque fois on monte d'une marche à +infini, traduisant la raréfaction du pétrole.

Bin a priori non... Sur le prix en ln, à la fin du cycle montée/descente/remontée (et tout cela assez symétrique) on retombait sur la tendance linéaire. C'est pour ça que j'ai pris une courbe qui va de 0 à 0...

[matthieu25]

On peut se demander quand aura lieu la prochaine brusque descente qui risque là d'être encore plus terrible.On pourrait faire des paris, soit sur un prix du baril, soit sur une date.

[Glycogène]

Bin a priori non... Sur le prix en ln, à la fin du cycle montée/descente/remontée (et tout cela assez symétrique) on retombait sur la tendance linéaire. C'est pour ça que j'ai pris une courbe qui va de 0 à 0...

Oups j'avais mal lu : tu ajoutes cette courbe à pic +/- à la courbe exponentielle simple... OK, du coup pas besoin de ma modif.
Mais bon, ça ne résoud pas le problème de la limite de l'exponentielle simple... qui sera forcément atteinte un jour.

[Alturiak]

Mais bon, ça ne résoud pas le problème de la limite de l'exponentielle simple... qui sera forcément atteinte un jour.

Que diriez-vous d'utiliser à cette fin... une gaussienne ?

[mrlargo]

tss tss non.

On parle ici de monnaie, c'est à dire d'une entité déjà quasiment virtuelle qui est elle même régie par une loi exponentielle. Il n'y a pas de verrou d'un point de vue purement théorique puisqu'on est en monnaie courante.

Mais évidement, dans la réalité, un nouveau coût élevé va finir par déclencher une nouvelle crise (à moins qu'une crise ne se déclenche avant...) et vraisemblablement sera suivi d'une nouvelle baisse.

Mais je ne pense franchement pas à une forme de gaussienne.

[Alturiak]

Je blaguais. Je singeais le peakiste qui voit des Hubbert partout.

[kercoz]

Sur ta courbe , M.Largo, on peut aussi faire la remarque que la tendance qui etait exponentielle voudrait changer d 'equation .Ca lui occasionne un point d'inflexion (tangeante qui coupe la courbe). Ce qui , en terme societal , sur des temps brefs , est impossible sans catastrophe grave(guerre , emeutes , crise ...). D'ou la rupture /cassure qui ressemblent a des expo /log sur une verticale . Verticale qui correspondrait au point d'inflexion .

[mobar]

Sur ta courbe , M.Largo, on peut aussi faire la remarque que la tendance qui etait exponentielle voudrait changer d 'equation .Ca lui occasionne un point d'inflexion (tangeante qui coupe la courbe). Ce qui , en terme societal , sur des temps brefs , est impossible sans catastrophe grave(guerre , emeutes , crise ...). D'ou la rupture /cassure qui ressemblent a des expo /log sur une verticale . Verticale qui correspondrait au point d'inflexion .

Une piste intéressante.
On change de paramètres et rebelote jusqu'au prochain crasch (point d'inflexion). Le problème sera de prévoit à long terme en dépassant la singularité du point d'inflexion. Comment réinitialiser les paramètres après la chute pour prolonger la projection (que reste t'il des caractéristiques de la situation antérieure?)